C'est en 1972 que Sigiswald Kuijken créa La Petite Bande, à la demande de la maison de disques allemande Harmonia Mundi afin d¹enregistrer Le Bourgeois Gentilhomme de Lully sous la direction de Gustav Leonhardt. Le nom et l¹effectif d'ensemble étaient inspirés de l¹orchestre de Lully à la cour de Louis XIV. Le but était de faire revivre cette musique de façon authentique, en utilisant des instruments d¹époque et en empruntant des techniques et un style de jeu authentiques afin de parvenir à une image sonore et à une interprétation fidèle à l¹original, sans pour autant tomber dans un académisme stérile. Le succès de l¹enregistrement fut tel que l¹orchestre se trouva régulièrement invité à donner des concerts et finit par s¹établir comme groupe à charactère plus permanent. Depuis lors, son répertoire s¹est élargi au style baroque italien et allemand et à la période classique (Mozart, Haydn). Gustav Leonhardt et Sigiswald Kuijken se sont partagé la direction de La Petite Bande depuis sa formation. Ce dernier en est le chef permanent.
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